Projeto 1: calcular o retorno do Ibovespa utilizando a Distribuição Normal

Bibliotecas utilizadas:

1 - pandas: https://pandas.pydata.org/

2 - pumpy: https://numpy.org/

3 - yfinance: https://pypi.org/project/yfinance/

4 - matplotlib: https://matplotlib.org/

5 - seaborn: https://seaborn.pydata.org/

6 - scipy: https://scipy.github.io/devdocs/index.html

Resumo:

Em probabilidade e estatística, a distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. Isso se deve ao fato de que um grande número de fenômenos naturais apresenta sua distribuição de probabilidade tão proximamente normal, que a ela pode ser com sucesso referida, e, portanto, com adequado acerto por ela representada como se normal fosse. Dessa forma, a idea é estudar a aplicabilidade da Distribuição Normal no retorno diário do Ibovespa.

Saiba mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_normal

Script: https://github.com/brunoalvoliv/retorno-curva-normal/blob/main/distribuicaonormal_ibovespa.ipynb