參考 https://www.backtrader.com
供回測及下單用的script.
Backtrader是一個基於Python語言的進行自動化回溯測試的平臺。可以新增自定義的指標和交易策略,提高對交易系統回測的效率。 這個工具可以匯入自己的行情資料檔案,也可以新增自定義的指標 此程式內使用策略僅為為範例檔, 請自行開發穩定策略

1. 提供SQL view and procedure做回測數據的檢視
2. 提供SQL server data feeds連結
3. 提供DBConnect與database連動後可使用於下單及回測

1. 設定python環境
   將sql.py放入backtrader的library, 如C:\Users\xx\AppData\Local\Programs\Python\Python36\Lib\site-packages\backtrader\feeds backtrader才可使用data feed from sql

這個sample使用了日線搭配五分K兩個data feeds, 可使用一個data feeds到多個data feeds全依策略安排

  data0 = bt.feeds.MySQLData(fromdate=fromdate, todate=todate, server='localhost', username='trader', password='trader', stockID='TX00', 
  KLine='5', timeframe=bt.TimeFrame.Minutes)

5代表5分K 0代表日K SQL部分我使用了自己的login, 可改寫sql.py自訂connectionstring

2. 設定SQL環境
   將這個資料庫還原: https://github.com/hanyang0721/Stock-Database 使用bak還原, 或是script還原

3. (Optional)下載報價 請用SKQuote下載資料分k,日k

3口小台, 僅交易早盤

shortposzie, longposSize 多空下單口數
StockNo 下單標的
RunningMode (AnalysisMode, ExecutionMode) ExecutionMode為盤中使用, 回測及優化策略時使用AnalysisMode
settlement_day 結算日
stratcode 目前定義10000~10009為long open, 10010以上為short open, 其餘為exit code, 可自行定義opencode, exitcode做策略的analysis
tradetype 0 為做多, 1為做空
sessionend 收盤時間, use with caution. 早盤為00:00 夜盤為05:00

執行sp後使用https://github.com/hanyang0721/Stock-Database 裡的CashMining.sql 做分析

EXEC dbo.sp_GetActualOrderPerformance