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License: MIT License

q 12.51% Shell 0.14% C++ 31.05% C 53.61% Makefile 0.01% JavaScript 2.68%

tx's Introduction

Tx

Tx is a strategy trading platform based on kdb+, specifically tailored for China's stock and futures markets.

tx's People

Contributors

Stargazers

Watchers

tx's Issues

wlog type error on ftbt .z.wc

Line 79 in 450c243

 wlog:{[x;y;z]if[(`int$`.enum.loglevels$x)>`int$`.enum.loglevels$.conf.loglevel;:()];z:$[10h=type z;z;-3!z];.db.LOG,:(x;y;z;now[]);pub[`syslog;enlist `sym`typ`msg!(x;y;z)];}; 

.db.LOG 的 logtime 是 timestamp 类型。 core/base.q 中的 now[] 也返回
timestamp. 但是， feed/backtest/ftbacktest.q 中的 now[] 返回的是 time
类型。至少默认值是 0Nt:

Tx/feed/backtest/ftbacktest.q

Lines 9 to 10 in ef0c779

 .ctrl[`btdate`bttime]:(0Nd;0Nt); 

 now:{.ctrl`bttime};ntd:{.ctrl`btdate};

ftbt 中的 .z.wc 查询会触发这个 type error .

也许可以这样：

wlog:{[x;y;z]if[(`int$`.enum.loglevels$x)>`int$`.enum.loglevels$.conf.loglevel;:()];z:$[10h=type z;z;-3!z];.db.LOG,:(x;y;z;$[null n:now[];0Np;`timestamp$n]);pub[`syslog;enlist `sym`typ`msg!(x;y;z)];};

用

$[null n:now[];0Np;`timestamp$n]

代替 now[].

计算lv2时应考虑平衡状态

记录一个目前可能存在的问题，短期来看也没有快速的解决方案，于是先放在这里。

对于使用l2match和l2order来合成订单簿并通过gbbo函数获取最优价格的情况，需要考虑目前订单簿是否处于“平衡状态”。

在深交所的场景下，可能会出现已经收到一笔订单（l2order）且这笔订单一定成交，但是成交回报（l2match）还未推送过来。在这种情况下，订单簿处于"非平衡状态"，此时调用gbbo函数可能会存在一定的误差。

A potential issue with the upd.Trade function in fectp.q

Based on "CTP客户端开发指南V3.5-中文":

在综合交易平台和交易所中，每笔报单都有 3 组唯一序列号，保证其与其他报单是不重复的。

FrontID + SessionID + OrderRef

ExchangeID + TraderID + OrderLocalID

ExchangeID + OrderSysID

Should a small part of .upd.Trade in fectp.q change from

if[null .db[.ctrl.O;z;`sym];z:exec first id from .db[.ctrl.O] where ordid=w];

to

if[null .db[.ctrl.O;z;`sym];z:exec first id from .db[.ctrl.O] where ordid=w,ex=`$y`ExchangeID];

So add ,exex=`$y`ExchangeID in the where clause

可以考虑不允许策略做全行情订阅（需要对ftbase.q的.upd.quote内调用的realsyms做调整）

可以考虑不允许策略做全行情订阅

因为这样操作可能会留下很多隐患，例如堵住ft等等

需要对ftbase.q的.upd.quote内调用的realsyms做调整

// before
realsyms:{[x;y]
 $[11h<>abs type sl:.db.Ts[x;`syms];
   y;
  0=count sl;
   y;
   y inter sl]
  }; /[tsid;syms]

// after
realsyms:{[x;y]
 $[11h<>abs type sl:.db.Ts[x;`syms];
   `$();
  0=count sl;
   `$();
   y inter sl]
  }; /[tsid;syms]

A potential issue with the .upd.quotenew function in fectp.q

在.upd.quotenew中, linkid被记录为调用quoteInsert函数的返回值：

 .temp.r:r:ctpcall[`quoteInsert;(.conf.ctp`broker`user),(fs2s fs;k1;`int$aq;`int$bq;ap;bp;ctpposefct[ape;ex];ctpposefct[bpe;ex];.enum`HF_Speculation;.enum`HF_Speculation;.enum.ctptex ex)];
 .db.QT[k;`linkid]:`$string first r;

问题是这个返回值并没有太大意义，反而从其他关于linkid逻辑的推断，这个linkid应该被记录为RequestID，而非quoteInsert函数的返回值，例如在.upd.Order中有一段这样的逻辑，其中w就是RequestID：

 if[(null .db[.ctrl.O;z;`sym])&(0<w:y`RequestID);
  if[not null k:exec first id from .db.QT where linkid=`$string w;z1:z;z:.db.QT[k;$[.enum[`D_Buy]=y`Direction;`bid;`aid]]]
  ];

在.upd.QuoteInsertErr也有类似体现，其中x[9]就是RequestID

.upd.QuoteInsertErr:{[x].temp.IL,:enlist x;if[null k:exec first id from .db.QT where linkid=`$string x[9];:()];.db.QT[k;`status`reason`msg`rtime]:(.enum`REJECTED;x[15];x[16];now[]);.db[.ctrl.O;.db.QT[k;`bid];`status`reason`msg`rtime]:.db.QT[k;`status`reason`msg`rtime];.db[.ctrl.O;.db.QT[k;`oid];`status`reason`msg`rtime]:.db.QT[k;`status`reason`msg`rtime];ackquote[k];}; /���۾ܾ�

所以一个可能的改进是让ctpcall函数同时返回requestID?

A potential issue with the .timer.ftsim function in ftbase.q

Would

if[($[1b~.conf`fillwith0qty;0n;0]>=r`cumqty)&(not fs2e[s] in `FOREX`METAL)&(not s like "SP*")&(not 1b~.conf[`fillauction]);:()];

be

if[($[1b~.conf`fillwith0qty;0n;0]>=r`cumqty)&(not fs2e[s] in `FOREX`METAL)&(not s like "SP*")&(not s like "IPS*")&(not 1b~.conf[`fillauction]);:()];

?

So basically add (not s like "IPS*") in the if conditions

A potential issue with imptradex impshcxl and .upd.l2order functions in handling order ids from ftbase.q.

在ftbase.q处理lv2数据的过程中，使用形如gid+10000*origid(oid)的形式确定唯一订单可能存在部分隐患。

其中的隐含假设是gid（即channel_no）是4位数以下的），而这一点在行情api中并没有明确规定。

可能更加稳妥的方法是将两个数据拼起来，例如"I"$string[gid],string[origid]

这样处理的缺点在于cast开销较大

受到相关影响的函数包括imptrade imshcxl .upd.l2order

A query regarding the handling of SP and IPS instruments within the .upd.Trade function in fectp.q.

SP和IPS订单的成交推送规则是什么？是不是只推送构成SP和IPS的单腿订单，不推送SP和IPS订单？

根据fectp.q文件的.upd.Trade

.upd.Trade:{[x]
 .temp.L9,:enlist y:`BrokerID`InvestorID`InstrumentID`OrderRef`UserID`ExchangeID`TradeID`Direction`OrderSysID`ParticipantID`ClientID`TradingRole`ExchangeInstID`OffsetFlag`HedgeFlag`Price`Volume`TradeDate`TradeTime`TradeType`PriceSource`TraderID`OrderLocalID`ClearingPartID`BusinessUnit`SequenceNo`TradingDay`SettlementID`BrokerOrderSeq`TradeSource!x;
 z:idfe2ft `$y`OrderRef;
 w:`$y`OrderSysID;
 if[null .db[.ctrl.O;z;`sym];z:exec first id from .db[.ctrl.O] where ordid=w];
 if[(null fs:.db[.ctrl.O;z;`sym]);:()];
 q:`float$y`Volume;
 p:y`Price;
 lq:0f^.db[.ctrl.O;z;`cumqty];
 lp:0f^.db[.ctrl.O;z;`avgpx];
 if[(fs like "SP*")|(fs like "IPS*");
  s0:`$y`InstrumentID;
  s1:first sl:`$"&" vs last " " vs string fs2s fs;
  s2:last sl;
  if[0=count .db[.ctrl.O;z;`x0];.db[.ctrl.O;z;`x0]:enlist .enum`nulldict];
  qfld:$[s0=s1;`lcumqty;`scumqty];
  pfld:$[s0=s1;`lavgpx;`savgpx];
  lq0:0f^ffill .db[.ctrl.O;z;`x0;0;qfld];
  .db[.ctrl.O;z;`x0]:enlist .db[.ctrl.O;z;`x0;0],(qfld,pfld)!(q+lq0;((q*p)+lq0*0f^ffill .db[.ctrl.O;z;`x0;0;pfld])%(q+lq0));
  $[(cq<=lq)|((0f^ffill .db[.ctrl.O;z;`x0;0;`lcumqty])<>cq:0f^ffill .db[.ctrl.O;z;`x0;0;`scumqty]);
   :();
   [q:cq-lq;p:((cq*(0f^ffill .db[.ctrl.O;z;`x0;0;`lavgpx])-0f^ffill .db[.ctrl.O;z;`x0;0;`savgpx])-lq*lp)%q]
   ]
  ];
 .db[.ctrl.O;z;`ftime`lastqty`lastpx`cumqty`avgpx]:(now[];q;p;q+lq;((q*p)+(lq*lp))%(q+lq));
 lwarn[`trade;(z;`$y`OrderRef;lq;q;.db[.ctrl.O;z;`cumqty])];
 if[(.db[.ctrl.O;z;`cstatus]=.enum`CANCELED)&(.db[.ctrl.O;z;`status]<>.enum`CANCELED);
  if[.db[.ctrl.O;z;`cumqty]>=.temp.DelayedCancel[z];
   .db[.ctrl.O;z;`status]:.enum`CANCELED]];
   execrpt[z];
 };

对于SP和IPS订单有这样的处理：

 if[(fs like "SP*")|(fs like "IPS*");
  s0:`$y`InstrumentID;
  s1:first sl:`$"&" vs last " " vs string fs2s fs;
  s2:last sl;
  if[0=count .db[.ctrl.O;z;`x0];.db[.ctrl.O;z;`x0]:enlist .enum`nulldict];
  qfld:$[s0=s1;`lcumqty;`scumqty];
  pfld:$[s0=s1;`lavgpx;`savgpx];

其中的疑问对于SP和IPS订单的成交推送规则是什么？
以SP I2003&I2004为例子，目前代码的逻辑像是认为在SP I2003&I2004成交后，交易所只会单独推送I2003和I2004，而且不会推送SP I2003&I2004的成交信息？也就是说，推送回来的OrderRef是报SP时发出的OrderRef，但s0（InstrumentID）只会是单腿的？

否则，SP I2003&I2004、I2003和I2004都推送的话，上述代码块的执行可能就会有瑕疵，表现在当推送SP I2003&I2004时，s0<>s1，于是qfld成为scumqty，pfld成为savgpx：

  qfld:$[s0=s1;`lcumqty;`scumqty];
  pfld:$[s0=s1;`lavgpx;`savgpx];

这个情况应该并不是最初的设计？

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