Dieses Repository enthält den R-Quellcode für meine Bachelorarbeit II über den Vergleich von verschiedenen statistischen Modellen zur Prognose der Volatilität des ATX.

Die folgenden Voraussetzungen konnten nicht in das Repository aufgenommen werden und müssen ggf. separat heruntergeladen werden:

• R (https://www.r-project.org/)

Weiters werden folgende R-Pakete benötigt:

• FinTS (https://cran.r-project.org/web/packages/FinTS/index.html)
• forecast (https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/index.html)
• ICglm (https://cran.r-project.org/web/packages/ICglm/index.html)
• MASS (https://cran.r-project.org/web/packages/MASS/index.html)
• Metrics (https://cran.r-project.org/web/packages/Metrics/index.html)
• MuMIn (https://cran.r-project.org/web/packages/MuMIn/index.html)
• pwr (https://cran.r-project.org/web/packages/pwr/index.html)
• rugarch (https://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/index.html)
• smooth (https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/index.html)
• tidyr (https://cran.r-project.org/web/packages/tidyr/index.html)
• tseries (https://cran.r-project.org/web/packages/tseries/index.html)
• TTR (https://cran.r-project.org/web/packages/TTR/index.html)
• vars (https://cran.r-project.org/web/packages/vars/index.html)
• xtable (https://cran.r-project.org/web/packages/xtable/index.html)
• xts (https://cran.r-project.org/web/packages/xts/index.html)
• zoo (https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/index.html)
• ggplot2 (https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html)
• ggforce (https://cran.r-project.org/web/packages/ggforce/index.html)
• ggpubr (https://cran.r-project.org/web/packages/ggpubr/index.html)
• ggthemes (https://cran.r-project.org/web/packages/ggthemes/index.html)
• here (https://cran.r-project.org/web/packages/here/index.html)
• latex2exp (https://cran.r-project.org/web/packages/latex2exp/index.html)
• scales (https://cran.r-project.org/web/packages/scales/index.html)

bzw. direkt in R:

install.packages("FinTS")
install.packages("forecast")
install.packages("ICglm")
install.packages("MASS")
install.packages("Metrics")
install.packages("MuMIn")
install.packages("pwr")
install.packages("rugarch")
install.packages("smooth")
install.packages("tidyr")
install.packages("tseries")
install.packages("TTR")
install.packages("vars")
install.packages("xtable")
install.packages("xts")
install.packages("zoo")

install.packages("ggplot2")
install.packages("ggforce")
install.packages("ggpubr")
install.packages("ggthemes")

install.packages("here")
install.packages("latex2exp")
install.packages("scales")

Die historischen Kurse des ATX können hier abgerufen werden: https://www.wienerborse.at/

Die historischen Kurse des MSCI World können hier abgerufen werden: https://www.msci.com/

Kopien der historischen Kurse im .CSV-Format finden sich im Repository unter:

• ATX
• MSCI World (unformatiert)
• MSCI World (formatiert)

Um den R-Quellcode ausführen zu können, kann das Repository als .ZIP-Datei heruntergeladen und als lokales Arbeitsverzeichnis verwendet oder mit Git geklont werden.

Der R-Quellcode ist in mehrere Dateien aufgeteilt, die Haupt- bzw. Arbeitsdatei stellt main.r da, über welche die verschiedenen Nebendateien (z.B. Funktionen) aufgerufen werden.