基于万得实现开放式基金回测

一、设计初衷

目前市面上的量化平台都不支持开放式基金的回测，只支持股票、期权、期货的回测，本平台参考了目前大多数回测平台的使用，支持用户通过回测平台编写代码进行开放式基金申购、赎回并自动进行回测，测算 策略的收益率、最大回撤、alpha、beta等

二、实现方法

2.1初始化

用户在初始化阶段要定义两个变量，一个初始账户金额（如100000元），二是一个历史回测周期的起止日期，如2019年1月1日至2021年6月30日

2.2编写策略

本平台提供了4个基本交易函数：单只基金申购、一揽子基金申购、单只基金赎回、所有基金赎回，用户可以在回测起止交易日内的任何时间调用上述4个函数，如：buy_list(['000311.OF', '000478.OF', '100038.OF', '163407.OF', '399011.OF','450009.OF', '540006.OF'],'2019-04-01') 代表在2019年4月1日申购一揽子基金，基金列表为['000311.OF', '000478.OF', '100038.OF', '163407.OF', '399011.OF','450009.OF', '540006.OF']

2.3后台实现 本平台力求简洁，不搞花哨复杂的代码以求高效实现回测，只定义了两个类，账户类和回测类

账户类： 定义了用户的资金账号和基金账户，其中资金账号单位为元，类型为float，代表用户的资金余额，在用户还未交易时，这个资金余额就是用户的初始账户余额

回测类： 定义了4个交易函数和1个盘后数据处理函数，说明如下：

1、单只基金申购函数：buy(fundcode,num,date) 功能：在某个交易日申购某个基金代码指定数量（单位：份）的基金

2、一篮子基金申购函数：buy_list(fundcode_list,date) 功能：在某个交易日申购一篮子基金，调用该函数后，系统会用账户余额除以一篮子基金内基金的数量，等额申购每一只基金

3、单只基金赎回函数：sell (fundcode,num,date) 功能：在某个交易日赎回一定数量基金，调用该函数后，系统会校验基金账户是否有足额基金可供赎回，赎回后会自动计算赎回日基金净值，并增加相应的资金账号

4、清仓函数：sell_all (date) 功能：在某个交易日将基金账户内所有基金赎回，赎回后资金账号相应增加

5、盘后处理函数：hand_data 功能：计算回测周期每一日的基金持仓市值、总资产（基金持仓市值+资金账号余额）、收益、alpha、beta等

本回测平台引入了交易标志flag，每次有申购、赎回交易时，都会自动更新交易日至截止日的标志，这样可以将用户的持仓按照flag划分为若干个区间，每个区间内用户的持仓是不变的，为此可以分别计算每一个持仓区间内的持仓市值，整个交互机制示意图如“数据交互示意.png”所示