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lawrence-leung / 2023-financemodeling-project Goto Github PK

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0.0 1.0 0.0 131.48 MB

Design of a mathematic model for cross-border ETF arbitrage strategy

License: GNU General Public License v3.0

Python 100.00%
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2023-financemodeling-project's Introduction

一种跨境ETF套利策略模型设计

获奖结果

2023年第四届“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛(A题)一等奖,外加创新奖提名奖

参赛作品摘要

本研究设计了一套高效的跨境交易所交易基金(ETF)交易策略,并探索了跨境ETF与股指期货之间的跨市场套利机会。通过构建不同的数学模型和策略,本研究旨在利用不同市场间的价格差异,为套利交易提供科学的决策支持。

模型阐述

  • 问题一的解决:基于Engle-Granger协整检验与误差修正模型,建立了时间序列预测模型,筛选出最适合交易的10只ETF。
  • 问题二的解决:利用LSTM网络和全连接层的时间序列预测模型,结合折溢价率等指标,选出最适合进行跨境套利的10只ETF。
  • 问题三的解决:引入市场波动指数,建立股指期货与跨境ETF的跨市场套利模型,选出最适合的组合,并进行组合权重的确定。
  • 问题四的解决:实测恒生科技ETF及跨市场套利模型,验证套利模型的有效性。

实测报告

分析了恒生科技ETF(513130)及不同跨境ETF与股指期货的组合,验证模型的适用性与鲁棒性,聚焦于2023年11月的交易数据进行实测训练。

仓库内容

  • /code:模型主要代码,基于Python 3.8环境。
  • /sec2_process:实测报告测试代码,基于Python 3.8环境。
  • /references:参与设计过程中所引用的文件、竞赛赛题等参考文献文档。
  • /Contest_Paper_202311081259.pdf:模型阐述文档。
  • /Test_Report_Final_202311171856.pdf:实测报告文档。
  • /Promotion_Manuscript.pdf:答辩演示文稿。

后续研究成果

本项目的后续研究成果已发表于2024年粤港澳大湾区数字经济与人工智能国际学术会议(DEAI2024)。论文引用将在后续更新中发布。

版权

  • 本项目以GPL v3.0协议开源,旨在为学术和研究社区提供资源。
  • 如在研究中使用本仓库,请引用我们的论文。

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