a simple system which use ctp API for future arbitrage trading

策略是同品种的跨期贝叶斯统计套利

参考广发证券的一份交易策略研报，详情参见doc

这是一个低延迟策略，需要速度抢单，并且尽量少的裸头寸

我们经过一系列调整

• 更换物理机location，由**期货提供的上期所机房附近的服务器
• 更换CTP版本，由**期货提供的去除一些冗余api后的ctp-mini版本

将速度提到了10ms以内，但实盘测试发现能抢到的有效交易有限（传说厉害的高频交易都是用微妙做计量单位的），最终放弃了- -！

所谓有效/无效交易，用业界的一句流行语：你能抢到的单子都是赚不了钱的，能赚钱的单子你都抢不到，哭哭

为什么还是不够快？

套利策略并不复杂，从收到行情到计算出信号实测都不到1ms，主要的瓶颈还是在于网络，大约2-10ms的波动范围

其实一次完整的流程可以分为三个阶段

1. 交易所更新行情 到 程序接收到此次行情
2. 程序接收行情后进行信号计算，如果是有交易的信号，下单请求
3. 下单请求 到 成交

关于阶段1，我们是500ms接收一次行情更新，这个是业界标准，但传闻有更频繁的接收方式，100ms刷新啥的，这个不得而知

关于阶段2，代码肯定有可以优化的地方，但当时觉得并不是主要矛盾，所以优先级就靠后了，结果后面这个项目就没了...

阶段1和阶段3，都涉及网络传输，这也是前面提到的更换服务器位置/ctp版本的目的

首先，服务器肯定不是最好的，最好的服务器应该就是把交易软件装在上期所的服务器上吧，然后就是虽然不是一台机器，但是同一个机房，走内网，再然后是啥啥啥的，还有说把程序写到FPGA上啥的

然后，不知为何，这个交易程序是Windows版本的，可能是当时提供给我们的服务器是win server系统吧...

总之，两个高频交易菜鸟在摸索折腾了一番之后，时间和金钱都耗不起（本工程生命期：17年7月 - 8月），这条路无果而终，然后目光转向了当时大爆发的比特币世界^-^