lzanetti / xuefu Goto Github PK

简版code包含4个py文件，data、constant、pyalg2，pyalgo_test
1.下载数据：data.py
  调用tushare财经数据包接口，详细内容请读文档：http://pythonhosted.org/tushare/index.html#id2
  调用constant.py文件，存储部分下载时间的参数
  方法：
      1.sava_data():（需运行）
        下载全部tushare数据至d:/data/目录，格式为0004.csv
        code.csv为全部代码
        code_inuse.csv为过滤数据项较全的代码，可忽略
      2.refresh_data():
         每次下载以往数据设定了某一天，若需更新至当日，调用此方法
      3.plt_macd()
         算出macd并作图的示例
      4.change_type_to_yahoo():（需运行）
         下载完成后需调用此方法转换为pyalotrade可识别的类型，存储于d:/data2/,格式为0019.csv
         此处使用的为inuse数据，可以更改为code.csv
      5.get_beta():
        算beta示例
2.进行测试：pyalg_2.py
  调用pyalgotrade方法进行回测，详细内容请读文档：http://gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.17/html/tutorial.html
  调用pyalgo_test.py文件
  调用pyalg_util.py文件
  方法：
      1.提供两个测试方法： turtle_test():和vwap(plot):，底部有调用
      2.turrle_test 提供三种数据加载方式：csv，dataFrame，sql(未完成直接方式，暂由dataFrame为桥)
        dataFrame方式调用同目录util文件夹下的dataFrameBarfeed.py 和dataFramefeed.py
        sql方式数据来自data.sql_py
3.回测主体pyalgo_test.py，
    主体位于onbar()方法，可使用self.__position和self.marketOrder(element, 100)两种方式，效果一样。
    注意onbar（）是一条条更新，故__init__()中的数据也是随着onbar的滚动而增加。
    如highlow.Low()最后一参数为存储数据个数，[-1]为当前运行结果，[-2]为上一次，用以调节窗口
  方法：
      1.SMACrossOver():
        示例方法
      2.VWAPMomentum():
        两只股票组合示例
      3.turtle():
        海龟交易法示例  
4.最新版本已上传：pyalg_util.py，添加运行时数据信息，格式为dic格式，包含retur、sharpratio、tradeInfo等
    调用方法见pyalg_2.py
    调用pyalgo_test.py文件
    需在pyalgo_test.py中添加addInfo信息，具体内容有注释
    ****注意：此方法只为监测数据并返回array，json等格式自己作图用。pyalgotrade本身已带作图方法及基础的信息。
    若不需要可删除调用部分：pyalg_util.py，pyalgo_test.py中的addInfo 方法，调用部分、getDateTimeSeries方法部分。
5.目前支持同tushare中获取数据并存入数据库中：data_sql.py,数据库为postgress（已经支持pandas_dataFrame为桥进行pyalgotrade回测，
    代码见pyalg_2，直接读取功能开发中）
    调用constant.py,数据库连接等设置在此处，其他数据库也一样
    方法：
        支持对h_data、hist_data、realtime_quotes等的get、set方法，其中set为获取数据并存入数据库中，get为获取数据库数据
        详见方法内注释