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hello作者你好，这里面的因子大量的使用了rank没有带天数的函数，如果一次性计算是否用了未来函数？
难道每天更新吗？还是说我计算方式有问题

我数学不太好，但是不是有很多因子的计算是从给定的起始日期开始滚动计算的？比如计算2020-06-01的因子值，按alphas.py的默认截取日期是从2019-01-01开始滚动计算，如果我改成从2019-06-01开始计算，是不是因子的值就有变化了？甚至起始时间可以无限往前延伸，只要有数据？

感谢作者的分享，关于Alpha032这里是不是应该用ts_sum

你好，我想问一下因子计算和分析的过程中是否需要过滤掉ST股票和涨跌停股票

我想用后复权数据训练模型，但是你用的Akshare接口下载的东财数据，其中成交额是按不复权股价计算的，所以因子计算中平均成交价也是不复权的，即使开收高低都是后复权。由于东财的后复权算法是闭源的，我无法将成交额从不复权修正成后复权，这应该会影响因子模型。我尝试了Akshare的新浪端口，新浪的复权算法是开源的(算法与东财不同)，但新浪端口历史数据不含成交额，所以平均成交价直接求不出来了。请问您有什么建议吗？谢谢！

alphalens.utils - > get_clean_factor_and_forward_returns -> compute_forward_returns 的 mode(days_diffs).mode[0]一直报错。
检查了很多遍输入的数据格式factor和price都是复合规范的，不知道问题出在哪。

请问作者你这边遇到过类似的情况么？

after following guide, download data, calculate alpha101, run research(don't change code), get error:
Dropped 48.2% entries from factor data: 48.2% in forward returns computation and 0.0% in binning phase (set max_loss=0 to see potentially suppressed Exceptions).