Yo @alec42 !,

Peut-être que tu l'avais déjà vu, mais si tu ne veux pas partir de zéro pour le cours ACT-2011 pour la cheatsheet (à la session d'hiver), moi et Nich on en a fait une (qui contient de la matière seulement jusqu'à l'intra par contre ...). Elle a été placée dans 00_Archive/ACT-2011, car le nom du fichier n'est pas cheatsht-....

Je viens de tomber là-dessus en fouillant le répertoire, donc j'ouvre le issue juste pour te le rappeler en temps et lieu!

Ça va t'être surtout utile pour ne pas partir from scratch pour les graphiques de Put/Call/etc 😄

• Uniformiser le français
  • Forwards vs contrat à terme de gré à gré.
• Séparer / refaire la boite de terminologie.
  • Peut-être séparer profit, valeur à l'échéance et prime en trois boites orangées séparées.
• Relier le « cost of carry » aux autres chapitres ultérieurs ?
  • Traduction française ?
• Améliorer l'esthétique de position capitalisée vs non capitalisée.
• Améliorer le résumé / modifier un peu des contrats à terme / degrés de parité.
  • Le LaTeX est un peu off dans le tableau.

• Traduire les termes financiers anglais (venture capital, corporate investors, private equity firms, etc.)

• Aligner le chapitre selon ce qui est vu en GRF I (plus ou moins de détails sur des termes et sections ?)

• Améliorer l'esthétique de la section sur l'investissement « venture capital » :
  

• Améliorer l'esthétique de la section sur l'évaluation avant et après une série de financements et les formules :
  
  

• Améliorer l'esthétique des avantages et désavantages du financement par actions :
  

• Mieux détailler les titres adossés à des actifs et donner des plus de sous-exemples séparés de la définition principale :
  

• Changer / détailler la section sur le mécanisme de l'APE.

• Simplifier la section sur MM II et les formules présentées

  • Mieux lier avec et après impôts ?
  • Contextualiser le graphique.
  • Donner un exemple de calcul.

• La section sur les « agency costs » a besoin d'un overhaul

• La section sur la théorie de l'arbitrage est incomplète.

  • Ajouter un exemple de calcul.

• Mieux détailler les méthodes d'analyse du risque d'un projet.
• Lier la section Monte-Carlo au chapitre 19 de GRF II ?
• Améliorer les options réelles et donner plus d'exemples concrets.
• Compléter la section sur les options de calendrier et bien expliquer le lien avec la formule de B.-S.
• Donner un exemple pour les options de taille pour montrer l'intuition au-delà des termes.

• Donner un exemple pour l'option asiatique.
  • Pour bien conceptualiser ce que ça veut dire et montrer la simplicité.
• Améliorer l'esthétique des points importants de l'option asiatique.
• Donner un exemple pour l'option à barrière.
  • Pour bien conceptualiser ce que ça veut dire et montrer la simplicité.
  • Un exemple aiderait à voir le lien entre une option régulière et une avec barrière.
• Donner un exemple pour l'option sur option.
  • Pour bien conceptualiser ce que ça veut dire et montrer la simplicité.
• Donner un exemple pour l'option avec écart.
  • Pour bien conceptualiser ce que ça veut dire et montrer la simplicité.
  • Une dont la prime est négative aiderait aussi.
• Donner un exemple pour l'option avec échange.
  • Pour bien conceptualiser ce que ça veut dire et montrer la simplicité.
  • Faire le lien avec l'autre chapitre précédent où l'on en parle.

• Mieux expliquer la distribution des lois / le rendement vs. le prix d'action vs ...
• Donner un exemple de rendements sous base annuelle pour mieux conceptualiser ce que ça veut dire.
• Donner un exemple sur comment estimer les paramètres lognormaux.
  • Important pour IFM.
  • Comment mettre sous base annuelle serait plus concret.

• Mieux faire le lien avec le chapitre 2 (introduction aux Forwards et aux options).
• Séparer le chapitre en sous-sections.
• Uniformiser le français dans les termes utilisés.
• Améliorer l'esthétique / la présentation de la tarification.
• Ajouter la formule du contrat à terme (F_{0, T} = ...).
• Améliorer (retirer?) la boite avec la loi du prix unique.
• Clarifier la distinction (lien) entre la valeur espérée de l'action et le prix à terme.
• Mieux expliquer et donner un exemple des contrats de change.
  • Faire le lien avec le chapitre 9 où on en reparle.
• Séparer la boite des futures en sous-boites (style orange) pour chacune des caractéristiques ?

• Corriger erreurs et simplifier le chapitre
• Ajouter espacement
• Uniformiser ce qui est inclut
• Évolution du fonds a besoin de travail
• Clarifier relations

Il faudrait penser a comment on veut introduire les feuilles aide-mémoire?

Quelques piste d'idée..

• Dans un 2e document annexe?
• Dans un annexe du même document? Pourrais être lourd avec les autres annexes déjà introduit
• A la fin de chaque chapitre, on mets la feuilles relier a cette matières

• Uniformiser le chapitre de la feuille de processus (ACT-2009) avec le chapitre du document pour l'examen MAS-I.

Chapitre du document pour l'examen MAS-I

• Améliorer l'esthétique du calcul de probabilités conjointes :
  • L'information est bonne, mais la présentation est à améliorer.
    
• Ajouter visuel pour la décomposition ?
  
  • Coaching utilisait des pièces de Lego mais je suis incertain de si cela vaut la peine.
• Ajouter des boites pour la sous-section des temps d'occurrence conditionnels ?
  • J'aime les visuels mais peut-être c'est pas assez de couleur en comparaison au reste du document ?

• Améliorer la présentation et la structure.

• Je trouve la section est trop rependue / pas concise.

• Boite de notation de prix---qqchose me semble pas tout à fait superbe.
• Je n'aime pas les flèches pour montrer les transitions de notation selon l'interprétation.
• Volatilité implicite mal expliquée.
• Donner un exemple de ptf. réplicatif.
• Clarifier c'est quoi l'évaluation neutre au risque.
  • La différence en application, l'utilité, etc.
• Améliorer présentation de la section sur l'arbre binomial standard.

Un projet de Vincent et moi ;).

https://vigou3.gitlab.io/actuarialsymbol/

Ma première publication en plus https://tug.org/TUGboat/tb38-3/tb120beauchemin.pdf.

• Corriger erreurs et simplifier le chapitre
• Ajouter espacement
• Uniformiser ce qui est compris.
• Vérifier ce qui était compris dans le cours de Guillot vs Claire.
• Ajouter ce qui manque

• Faire le lien avec GRF 1 #72 (risque d'investissement).
• Donner un / des exemples pour concrétiser.
  • Faire le lien avec intro II pour comprendre que toute la notation se résume à de quoi qu'on a déjà vu.
• Mettre davantage d'importance sur le lien entre beta et la covariance (sinon quelque-part d'autre faudrait le faire).

Regex string: ([A-Za-z]{3}[-\s]+[0-9]{4})

Essayer de créer les labels name directement des fichiers modifiés (en cours)

Détailler les options vues dans l'examen IFM mais pas dans le cadre du cours de GRF II (ACT-2011)

• Option "forward start"
• Option "chooser"

• Améliorer l'esthétique de la section compréhension de l'exercice hâtif
  • Je trouve qu'il manque quelque-chose.
• Mieux expliquer alpha vs r.
  • Pas le comprimer dans la boite "notation"
• Séparer le prix de la boite notation et incorporer "pour une ptf. réplicatif" et mieux expliquer.
• Mettre l'exemple dans une boite ("formula" pour la verte).
• Mieux faire le lien avec le chapitre 18 (la loi lognormale) et contextualiser l'approximation de la loi binomiale.

Si je comprends bien, toutes les cheat-sheet que j'avais dans l'ancien repo latex-template sont migrées ici?

Si oui, je vais flush le sous-dossier act-cheatsheet.

• Corriger erreurs et simplifier le chapitre
• Ajouter espacement
• Uniformiser ce qui est compris.
• Clarifier rentes variant exponentiellement.
• Clarifier relations / images
• Compléter autres rentes payables m fois l'an

• L'analyse de Black-Scholes est mal expliquée.
• Le profit est mal expliqué, donner un exemple pour mieux comprendre.
• Le portefeuille autofinancé est mal expliqué
  • Faire le lien avec GRF I pour les modèles multi-factorielles où les betas somment à 0 pour un portefeuille autofinancé (#70).

• Améliorer la présentation du concept de couverture.
  • En ce moment, c'est juste 2 paragraphes compressé entre 2 boites.
• Ajouter graphique / mieux détailler l'écart sur ratio d'options.

On prendrait le guide Markdown one-pager que tu as déjà fait, et on l'intègre au document (en l'adaptant pourLaTeX ).

Je crois que c'est essentiel, étant donné que si on veut établir un workflow pour les releases de ce document, c'est important que tous les collaborateurs soient à l'aise avec Git.

Faudrait développer des ressources pour améliorer l'apprentissage du guide de survie.
C'est-à-dire, LaTeX et GitHub.

• Améliorer l'esthétique / changer la façon de présenter la sous-section "options sur d'autres sous-jacents :
  
• Donner un visuel pour les diagrammes du profit avant échéance ?
• Refaire la sous-section sur la volatilité implicite.
• Revoir la notation de Claire pour les Grecs de l'option (sur quel base c'est ?)
• Détailler la sous-sous-section de portefeuille pour les Grecs de l'option ?
• Clarifier le ratio de Sharpe avec la section semblable de GRF 1 où ils expliquent ce que ça représente par rapport à la ligne d'AC.
• Faire le lien avec GRF 1 pour l'élasticité aussi.
• Clarifier les primes de risque, etc.

Cours

ACT-1001

Détails

Salut encore,

J'ai glissé dans le dossier 00_Archive/A17-ACT-1001/ un dossier intitulé Notes de cours LaTeX. Je crois que c'était mon premier doc que j'avais fait en LaTeX d'un bout à l'autre!

Problèmes :

Document principal

fichier: Notes de cours ACT-1001 (A2017).tex.
Utilité: Pour compiler, le MAIN (fichier principal) si on veut.
Problème: Les accents n'ont pas trippé lors d'une compilation dans le temps; je vous laisse admirer le gâchi par vous-même.

Sous-sections

Détails:

• Appelé dans le document principal des avec input{.}
• Elles sont sauvées!

Problème: Encodées en ISO--8859-1.

• Je ne suis pas très à l'aise avec l'encodage des fichiers

Solutions possibles

• Je reste convaincu qu'il y a une façon efficace de les reconvertir vers UTF-8 pour qu'on puisse les inclure dans le document MAIN un jour.

un peu fourre-tout en ce moment...

Pas clair / pas esthétiquement plaisant :

• Positions synthétiques.
• Comparaison des différentes options.
• Exercice hâtif des options américaines.
• Effet du temps avant expiration.
• Parité des options.
• Effet du prix d'exercice

• Améliorer l'esthétique de la section supportant l'hypothèse d'EM.
• Améliorer l'esthétique de la section allant à l'encontre de l'hypothèse d'EM.
• Mieux parler des bulles / plus détailler un exemple ?
• Améliorer l'esthétique de la section sur la finance comportementale.

• beaucoup de "copié collé" live puisque c'est du par cœur.

• Détailler ce qu'est le non-tradeable wealth?

Ajout d'une license au guide en actuariat

Je crois qu'il va être primordial de s'asseoir et discuter du type de license qu'on veut mettre dans ce document.

• Creative Commons
• Sinon les autres types de license que Github propose à la création d'un dépôt

Mal expliquée dans la cheatsheet (ch. 10 entre autre).
Faudrait trouver une bonne ressource qui l'explique bien.

Problème de compilation avec le package lstlinebgrd

Tes encadrés pour les listings sont vraiment nice @NicholasLangevin ! J'ai toutefois une petite problématique, et j'ai l'impression que c'est relié à ça :
Lorsque j'essaie de compiler le .tex principal, j'ai une erreur reliée au package lstlinebgrd. Est-ce que as dû installer une dépendance en particulier?

• Chapitre 9 de Corporate Finance.

• Ajouter une section sur les modèles d'évaluation des actions qui est vu en GRF I (ACT-1006)
• Mieux détailler l'approche fondamentale pour trouver la prime de risque suite à ceci.
• Clarifier le coût des capitaux d'emprunt selon l'entreprise avec laquelle on se compare.
• Clarifier l'effet des impôts.
• Clarifier "élan" de la compagnie dans le Fama-French-Carhart.
• Mieux expliquer le portefeuille autofinancé et les betas qui somment à 0 en lien avec le chapitre 13 de GRF II (tenue de marché et couverture en delta neutre, #74 )