Quantitative-Investment-Trading-system

一、《PPT_4.Momentum Crashes.pdf》

二、“量化投资交易策略分析与系统设计”

0. 为实现<trading system>中的量化交易系统,trading_system文件夹下，子文件夹内有相应README.md和数据文件；

1. 实现思路为：使用掘金客户端，批量生成不同参数的策略文件，代码中使用函数在回测结束时保存回测指标json用于筛选参数，具体的某一个回测详细结果json文件在客户端查看回测时手动下载用于分析最优结果详细数据；

个人独立完成，以下为部分结果：

1）Fast=10，Slow=20，frequency = "900s"，考虑交易成本0.0005：

2）Fast=2, Slow=20，TimeFilter时间窗口过滤：

3）TimeScale数据频率选取：

4）Anchored walk forward analysis，连续窗口最优参数训练期、测试期分析：

训练期最优参数：

测试期结果：

5）Rolling walk forward analysis，滚动窗口最优参数训练期、测试期分析：

训练期最优参数：

测试期结果：

6)Ralph Vince仓位管理，固定最大风险金额比例为 5%：

7）布林带交易策略，length = 20，distance = 1.03，手续费为万二：