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内容摘要:
上一期我们介绍了金融人最常看的顶刊。有同学问，要怎么订阅这些杂志。

其实答案只有一个，就是美金。因为它们的订阅地址在官网都有。

**养活这个世界的，是阳光、雨水和知识**。我知道我们都应该尊重知识产权。不过，作为个人研究者，订阅所有的杂志、软件和书籍也是不太现实的。

我通常...

发表于 2024-08-04 人气 934 点击阅读

内容摘要:
上期**重要日历**提示本周为超级央行周，叠加美股科技股年报，风浪比较大。果然，这周外围股市受到严重冲击。英特尔更是一天下跌超 26%。

本周要闻回顾

* 美国 7 月非农数据爆冷，萨姆规则被触发，美联储未就降息做出决定
* 日本央行加息，引爆全球股市重挫，原油、美元大...

发表于 2024-08-04 人气 198 点击阅读

内容摘要:
这一期，我们将介绍一个二阶导因子。我们将演示二阶导因子的探索优化过程，进一步介绍因子分析的原理，包括：

1. 如何让 Alphalens 使用我们指定的分层
2. 二阶导动量因子的数学原理
3. By quantiles or By bins, 分层究竟意味着什么

最后，我们...

发表于 2024-08-03 人气 407 点击阅读

内容摘要:


斜率因子是动量因子中的一种，它由Andreas F. Clenow 首先发表在[Stocks on the Move: Beating the Market with Hedge Fund Momentum S...

发表于 2024-08-02 人气 780 点击阅读

内容摘要:
我们的课程环境是构建在一个256GB内存，192核CPU的集群上，学员可以通过浏览器，输入地址访问。要在阿某云上租这样一个服务器，价格并不便宜。所以，这些服务器一直放在公司里，创业期间，公司也就是租的民用宽带，没有公网IP，所以，在阿某云上租了个机器，做的端口转发。

有了这个端...

发表于 2024-07-29 人气 847 点击阅读

内容摘要:
精选了 7 种量化金融人都在看的顶刊，从最经典的有效市场假说理论，到最新的关于加密货币的研究，都发表在这些期刊上。

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Journal of Finance

![L50](https://images.jieyu.ai/images/2024/07/the-jo...

发表于 2024-07-28 人气 992 点击阅读

内容摘要:
用Powerpoint做课件，动画编排太累了，于是找到了slidev。Slidev好用是好用，但研墨调色都得自己来，一时竟误入藕花深处，沈醉不知归路。

今天就此分享一下我用过的一些很“色”的网站。

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Adobe Color


![L50](https://im...

发表于 2024-07-28 人气 363 点击阅读

内容摘要:
本周要闻回顾

* 高频交易费率或将提升 10 倍
* 巴黎奥运开幕，奥运概念板块新鲜出炉
* 广东私募自查，量化交易、基金规模是否达标成是重点
* 纳斯达克大跌 3.64%，日经指数创 2021 年 10 月来最长连跌记录

下周重要日历

* 下周“降息”大潮开启...

发表于 2024-07-28 人气 537 点击阅读

内容摘要:
在Alphalens中，get_clean_factor_and_forward_returns函数自动实现了收益计算、分层、缺失值处理和标准化，大大简化了因子分析的工作。

但是，这个函数有12个参数， 48个参数组合，复杂度量指数远超McCabe博士提出的高风险区域50。加上...

发表于 2024-07-26 人气 134 点击阅读

内容摘要:
圣杯依然闪耀 RSI 永远是我最爱的指标 -- 因为潮汐和回归是这个蓝色星球的生命年轮，这样的轮回也存在于交易世界。而 RSI 就是刻画市场中的潮汐和回归的最好指标之一。

年初我介绍过 Connor's RSI。这次我们将探索 Connors 提出的一个基于短时 RSI 的均值...

发表于 2024-07-22 人气 771 点击阅读

内容摘要:
本周要闻回顾

* 上交所放大招，将发布上证全收益指数！
* 私募巨头发声，大跌不是我们干的！
* 交易所加强异常交易监管...


本周 Po 文

* 基于 XGBoost 的组合策略...
* 不能求二阶导的 Metrics，不是好的 objective
* 全...

发表于 2024-07-21 人气 767 点击阅读

内容摘要:
昨天下午，微软给大家放了个假。Windows又双叒死机了。不过，这一次不是几台机器，而是全球大范围宕机。这一刻，大家都是“正蓝旗”。

现在根本原因已经找到，绝大多数人的机器都已修复。根本原因在于，一家名为CrowdStrike的安全公司在例行更新时，部署了错误的配置文件到Win...

发表于 2024-07-20 人气 510 点击阅读